2019年1月末時点でのシグナルが確定しましたので、公開します。
PRS投資については以下の記事を参照してください。
※こちらの記事に記載ミスがありました。
「平均リターン順位」の計算で「3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月単純移動平均」とあるのは、
正しくは「...
invest.saloon.jp
2017-07-23 02:50
2019年1月末時点のシグナル
2019年 1月末時点でのシグナルは以下のようになりました。
| 順位 | クラス | シグナル | 加重平均リターン | (参照銘柄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jリート | BUY | 6.99% | (ニッセイ Jリート インデックスファンド) |
| 2 | 海外リート | BUY | 1.97% | (ニッセイ グローバルリート インデックスファンド) |
| 3 | 日本債券 | BUY | 1.32% | (eMAXIS Slim 国内債券インデックス) |
| 4 | 新興国債券 | BUY | 1.12% | (eMAXIS 新興国債券インデックス) |
| 5 | 新興国株式 | BUY | 0.77% | (eMAXIS Slim 新興国株式インデックス) |
| 6 | 先進国債券 | SELL | -0.66% | (eMAXIS Slim 先進国債券インデックス) |
| 7 | 先進国株式 | SELL | -4.12% | (eMAXIS Slim 先進国株式インデックス) |
| 8 | 日本株式 | SELL | -7.05% | (ニッセイ TOPIX インデックスファンド) |
国内債券に変わって海外リートにBUYシグナルが点灯しました。
よって、国内債券を売却して海外リートクラスを購入することになります。
このところリートクラスが勢いづいていて、株式クラスの不調をうまく補ってくれています。
まさにデュアルモメンタムの威力が発揮されていますね。
今年の見通しについて
昨年末以降、世界的に株価が不安定になってきています。
そういった市況を反映して、FOMC（米連邦公開市場委員会）も先ごろ利上げの棚上げを決めました。
ここから本格的な景気後退期に入るのでしょうか？
私も以前、ざっくり予想として、2018～2019年はPRS投資のパフォーマンスが低下するというようなことを書きました。
あれは根拠薄弱な当てずっぽうでしたが、実際にかなり現実味を帯びてきています。
PRSを始め、システムトレード派の皆様は一喜一憂せず淡々とトレードを実行していくだけですが、そうでない方はしばらくディフェンシブな投資を意識すべき時期かもしれません。
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コメント
RS投資は、トレンドフォローの投資法ですが、上昇トレンドに乗るなら、下降トレンドに乗っても利益を出すことができるなと思いましたがどうお考えですか？
例えば、現在日本株が最下位になってます。なので日本株を売る。具体的には、日経先物、クリック365、ETFの空売り、オプション取引などです。
ロングに比べてショートはポジション保有のコストが高い、使い勝手の良い商品が少ない、板が薄いなどの弱点はありますが、目論見通り行けば、ロングショート両方で利益を出せるなと思いました。
＞中川 さん
コメントありがとうございます。
確かに、理論上はロングとショートを組み合わせることで
騰落どちらのトレンドも利用することは可能だと思います。
ただ、中川さんもご指摘の通り、
手数料や使い勝手の面でハードルがあることも事実です。
実際に投資戦略として組み込むには少し工夫が必要かもしれませんね。
特にコスト面がどのくらい成績に影響するのか、気になるところです。
私はまだ修行中の身なので（苦笑）、現物のトレードに徹しています。