PRS投資 月次シグナル（2021年2月末）

2021年2月末時点でのシグナルを公開します。

PRS投資については以下の記事を参照してください。

レラティブ・ストレングス投資の検証（３）

※こちらの記事に記載ミスがありました。 　「平均リターン順位」の計算で「3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月単純移動平均」とあるのは、 　正しくは「...

invest.saloon.jp

2017-07-23 02:50

2021年2月末時点のシグナル

2021年2月末時点でのシグナルは以下のようになりました。

久方ぶりに国内リートクラスが2位となりました。

そのため、先進国株式を売って国内リートを買うトレードとなります。

TVニュースなどでよく話題になるのは日経平均株価やナスダック指数、S&P500などですが、アセットクラス全体で見ると昨年後半からずっと新興国の株式相場が上がっています。

PRS投資でもこのクラスが後押しとなってかなりの評価益が出ていますね。

リートクラスも去年の10月頃に一度底を打ってから、この4ヶ月くらいで持ち直してきています。

ただ、市場規模が小さいリートインデックスはもともと「上がりやすく、下がりやすい」性質があるので、今の上昇基調がどこまで続くかは分かりません。

2020年までのPRS投資成績（集計中…）

さて、先日「最近のPRS投資の成績を公開してほしい」とコメントをいただきました。

データ集計やグラフ化を進めているのですが、せっかく公開するならちゃんと理論と実際の成績を比較できるようにしたいと思って、現在準備中です。

今月中に更新したかったのですが、プライベートでバタバタしていてちょっとだけ作業が遅れています。

ただ、基本的なデータは出揃っているので、手元にあるものだけでも軽く先出ししたいと思います。

細かい解説などは後日改めてやりますので、ご了承ください。

運用成績（実際）

実際にPRS投資を開始した2017年9月から2021年1月末までの成績です。

修正ディーツ法を用いて概算した月ごとの利回りです。

これだと分かりづらいので、年ごとの年率リターンに直してグラフ化しようと思っています。

年率リターン（理論値）

以前にPRS戦略を紹介した記事で載せていたグラフの続きになります。

各投資戦略でのシミュレーション計算上の年率リターンです。

RSがレラティブストレングス、B&Hが8アセットクラス均等購入を意味しています。

評価額推移（理論値）

これも以前の記事で出したグラフの続きです。

2003年5月に100万円で投資を始めたときの、戦略ごとの評価額の推移となります。

ここ数年はリターンの上下幅が小さい（相場がおとなしかった？）とか、レラティブストレングスはバイ＆ホールドに追いつかれつつあるのにPRSは（シミュレーション上）利幅を増やしているとか、いろいろと分析したいポイントはあります。

もう少し書くことがまとまったら、改めて投稿するのでお楽しみに。

ランキング参加中です～