各インデックスファンドの月末の基準価額が出ましたので、2月末時点でのPRS投資シグナルを公開します。
PRS投資については以下の記事を参照してください。
※こちらの記事に記載ミスがありました。
「平均リターン順位」の計算で「3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月単純移動平均」とあるのは、
正しくは「...
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2017-07-23 02:50
2018年2月末時点のシグナル
2月末時点でのシグナルは以下のようになりました。
| 順位 | クラス | シグナル | 加重平均リターン | (参照銘柄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新興国株式 | BUY | 6.74% | (eMAXIS Slim 新興国株式インデックス) |
| 2 | 日本株式 | BUY | 4.22% | (ニッセイ TOPIX インデックスファンド) |
| 3 | 先進国株式 | SELL | 3.27% | (eMAXIS Slim 先進国株式インデックス) |
| 4 | Jリート | BUY | 2.82% | (ニッセイ Jリート インデックスファンド) |
| 5 | 新興国債券 | BUY | 1.98% | (eMAXIS 新興国債券インデックス) |
| 6 | 日本債券 | BUY | 0.23% | (eMAXIS Slim 国内債券インデックス) |
| 7 | 先進国債券 | SELL | -2.74% | (eMAXIS Slim 先進国債券インデックス) |
| 8 | 海外リート | SELL | -10.52% | (ニッセイ グローバルリート インデックスファンド) |
２月中旬からの、米国株式急落を受けての世界同時株安は、やはり株式クラスに大きなインパクトがありました。
実は2/16時点での暫定的なシグナル計算では日本株式にSELLシグナルが出ていて、そのまま行くと日本株を売って新興国株に全額投資、となるはずでした。しかし実際には月末で少し値を戻して、結果的に前月までと同じく新興国株式、日本株式をBUY、となりました。
特徴的なのが先進国リージョンの３つのクラス（株式・債券・リート）がいずれも大きく下がってSELLシグナルになっているところです。
※海外リートには新興国も含みますが、市場規模から言って大半が米国リートです。
日本株式（TOPIX）は今回かろうじてBUYシグナルとなりましたが、指数的には昨年10月ころの水準に戻っており、2017年後半からの強いモメンタムは失われたという見方もできます。
個人投資家は株価急落後に底値を拾いに行って、だいぶ投資額を積み増しているそうですが、果たして今後はどうなるでしょうか。
PRS戦略においても、そろそろ投資先の切り替えが発生しておかしくない時期なので、推移を注視していこうと思います。
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