2020年3月末時点でのシグナルが確定したので公開します。
PRS投資については以下の記事を参照してください。
※こちらの記事に記載ミスがありました。
「平均リターン順位」の計算で「3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月単純移動平均」とあるのは、
正しくは「...
invest.saloon.jp
2017-07-23 02:50
2020年3月末時点のシグナル
2020年3月末時点でのシグナルは以下のようになりました。
| 順位 | クラス | シグナル | 加重平均リターン | (参照銘柄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 先進国債券 | BUY | 2.90% | (eMAXIS Slim 先進国債券インデックス) |
| 2 | 日本債券 | SELL | -0.74% | (eMAXIS Slim 国内債券インデックス) |
| 3 | 新興国債券 | SELL | -14.1％ | (eMAXIS 新興国債券インデックス) |
| 4 | 日本株式 | SELL | -14.6% | (ニッセイ TOPIX インデックスファンド) |
| 5 | 先進国株式 | SELL | -17.9% | (eMAXIS Slim 先進国株式インデックス) |
| 6 | 新興国株式 | SELL | -22.5% | (eMAXIS Slim 新興国株式インデックス) |
| 7 | Jリート | SELL | -24.3% | (ニッセイ Jリート インデックスファンド) |
| 8 | 海外リート | SELL | -28.1% | (ニッセイ グローバルリート インデックスファンド) |
前回の投稿から１ヶ月が経ち、世界の経済情勢はより一層厳しさを増しています。
BUYシグナルは先進国債券のみで、その他のクラスはほとんどが二桁％の大幅なマイナスリターンとなってしまいました。
PRS投資としては先月から引き続き先進国債券をホールドし、この極寒の市場環境を耐え忍ぶ期間が続きます。
ちなみに、先進国債券はこの１ヶ月間で指数が唯一プラスになりました。
先月のシグナルに従ってトレードできた方は、比較的安心していられたかもしれませんね。
このような特異な状況でも可能な限りドローダウンを抑えて、次の飛躍の時まで資金を温存する。
PRS戦略の目指す運用が、今のところはできているように思います。
とはいえ、今後も気を抜かずに事後検証はしっかりと行なっていきます。
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コメント
あんきな様
初めてコメントします&いつも更新お疲れ様です。
私も市原ブログ様のレラティブストレングス投資をしておりました。
しかし、昨年のJ-REIT上昇の後の下落でもすっと投資対象シグナルだったことから
「過去の栄光に現在が引きずられすぎる」「REITについては何かおかしい」と思いました。
それを何か対処法はないかと思い探したところこちらに到達しました。
なれない用語をあんきな様の「自分への投資はローリスクハイリターン」に支えられ(笑)、
古コピー用紙で勉強して結果をエクセルに叩き込んで(レラティブストレングス投資の時に作ったエクセルを拡充する形で)ほぼあんきな様と同じ数字が出るようになりました。
今回はシグナルに大きく助けられました。
私もコロナ早期終息・3月で相場反転を予想しており、シグナルに従うかを正直躊躇していました。
直後大きな下落があり、そこでシグナルに従う覚悟が出来ました。
その後コロナが欧米を席捲するに至り相場はさらに続落を続けましたので、そこからは逃れられました。
激しく上下を繰り返しタイミング投資家にとっては殺人相場になっていますが、本当の買い場はシグナルが教えてくれるとのんびり待っています。
＞uttさん
コメントありがとうございます。
REITは市場規模の違いなど、株式クラスとは性質が異なるところがありますよね。
私もそれが気になっていて、PRSではそこも考慮に入れて計算しました。
PRSのシグナルも一つの指標に過ぎず、常に有効であるとは限りません。
ただ、根拠のあやふやな直感や思い込みに従うよりも、シグナルに従うほうが
長期的な観点で有効性があるだろうと考えています。
今後も検証を怠らず、また焦らず慌てず、冷静な気持ちで投資に向き合っていこうと思います。
目まぐるしく移り変わる相場ですが、穏やかな日常を迎えられる日までお互い頑張りましょう！