PRS投資 月次シグナル（2019年12月末）

2020年、あけましておめでとうございます。

本年も当ブログをよろしくお願いいたします。

早速ですが、2019年12月末時点でのシグナルが確定したので公開します。

PRS投資については以下の記事を参照してください。

レラティブ・ストレングス投資の検証（３）

※こちらの記事に記載ミスがありました。 　「平均リターン順位」の計算で「3ヶ月/6ヶ月/12ヶ月単純移動平均」とあるのは、 　正しくは「...

invest.saloon.jp

2017-07-23 02:50

2019年12月末時点のシグナル

2019年12月末時点でのシグナルは以下のようになりました。

前月から引き続き株式クラスの勢いが強く、他のクラスを突き放しています。

その中でも新興国株式が伸びて日本株を抜いたため、日本株式売却・新興国株式購入のトレードとなります。

昨年後半に急激に伸びたリートクラスは完全にモメンタムを失っていますね。

シグナルに従って売却できていた方は、バッチリ株式の上昇モメンタムに乗り換えられているはずです。

2019年の成績

2019年の締めくくりとして、昨年1年間に私が実際に行ったPRS投資の成績を挙げておきます。

なお、以下の条件での成績なので、理論値とはズレがあることをご承知おきください。

• 毎月20,000円ずつ積立投資（20,000円+前月までの評価額全額を次の月の購入に当てる）
• NISA口座を使用（120万円までの購入分は非課税）
• 売却・購入は月初を目標とするが、商品により２～５営業日程度、約定が遅れる事がある
• 運用利回りは、その月に購入した商品の運用期間を0.85ヶ月（約18営業日）と仮定した修正ディーツ法で計算

年率換算で+11.0％となりました。

比較として、他の主な指数の値動きも挙げます。

• TOPIX：+15.2％
• 日経平均：+18.2%
• S&P500：+28.9%
• 東証REIT指数：+20.9%

こうして改めて見ると、2019年は株式、リートクラスが共に大きく上昇した1年だったことが分かります。

その中でPRS戦略は頑張ってはいるものの、各指数に劣後しています。

PRSはどちらかというと下降局面に強い戦略とはいえ、さすがに差が大きすぎるので理論値と実際の成績が乖離しているのかもしれません。

このあたりは改めて検証してみたいと思います。

今年も元気に投資ライフを楽しみましょう！

よろしくお願いいたします。

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